PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.44%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		14.84%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOJOX показывает доходность 15.26%, а PDX немного ниже – 14.84%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

PDX

1 день
-1.63%
1 месяц
3.55%
С начала года
14.84%
6 месяцев
2.69%
1 год
6.04%
3 года*
24.90%
5 лет*
26.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий MOJOX и PDX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.27

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.49

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

0.30

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

0.74

+16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.27

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.34

Корреляция

Корреляция между MOJOX и PDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и PDX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности PDX в 21.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.62%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и PDX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-80.63%

+51.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-16.62%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-37.24%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-16.59%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-18.92%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.26%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и PDX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.79%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

11.59%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.82%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

25.81%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

36.86%

-20.88%