Сравнение MOJOX с ICSIX
MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) and ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, MOJOX returned 14.90%/yr vs 8.79%/yr for ICSIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOJOX charges 2.00%/yr vs 1.24%/yr for ICSIX.
Доходность
Сравнение доходности MOJOX и ICSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOJOX показывает доходность 37.80%, что значительно выше, чем у ICSIX с доходностью 6.82%.
MOJOX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 37.80%
- 6 месяцев
- 38.66%
- 1 год
- 57.04%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
ICSIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам MOJOX и ICSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 37.80% | 22.91% | 22.29% | 19.10% | -22.78% | 28.86% | -1.95% | 8.66% | -3.03% | 14.80% |
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 6.82% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 25.95% | -11.12% | 14.15% |
Correlation
The correlation between MOJOX and ICSIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between MOJOX and ICSIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOJOX vs. ICSIX — Ранг доходности на риск
MOJOX
ICSIX
Сравнение MOJOX c ICSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOJOX | ICSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 2.99 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.08 | 12.48 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOJOX | ICSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.97 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.64 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MOJOX и ICSIX
Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки ICSIX в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и ICSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOJOX | ICSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -25.63% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.73% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -24.90% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.90% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -3.23% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.61% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOJOX и ICSIX
Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOJOX | ICSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 2.30% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 7.32% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 10.25% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.49% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.63% | +0.46% |
Сравнение комиссий MOJOX и ICSIX
MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ICSIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOJOX и ICSIX
Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.47%, что больше доходности ICSIX в 17.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 17.91% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 19.47% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOJOX and ICSIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOJOX has higher volatility (6.35%) compared to ICSIX (2.30%). In terms of maximum drawdown, MOJOX dropped -28.85% vs ICSIX's -25.63%.
MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOJOX и ICSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор