PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOGAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOGAX с SICIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGAX charges 0.61%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.

Доходность

Сравнение доходности MOGAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOGAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SICIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.45%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.67%
3 года*
6.21%
5 лет*
3.13%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOGAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund		0.00%10.54%8.82%14.26%-22.35%13.74%12.03%24.58%-8.02%14.54%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		1.92%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Correlation

The correlation between MOGAX and SICIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MOGAX and SICIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual 60/40 Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с MOGAX:
MOGAX с PRPFXMOGAX с CRAZXMOGAX с VOOMOGAX с PUTWMOGAX с AQRIXMOGAX с VUAG.LMOGAX с MEFAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с CAVAXSICIX с FRGAXSICIX с HADAXSICIX с SIEMXSICIX с FGTIXSICIX с SEITXSICIX с MBAIX

Доходность на риск

MOGAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOGAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOGAXSICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.68

—

MOGAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOGAX и SICIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOGAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOGAX и SICIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOGAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.90%

—

Сравнение комиссий MOGAX и SICIX

MOGAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOGAX и SICIX

Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SICIX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOGAX
MassMutual 60/40 Allocation Fund		3.65%3.65%6.23%3.93%1.84%13.14%3.65%13.70%15.46%1.02%1.55%3.52%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Часто задаваемые вопросы

MOGAX and SICIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOGAX и SICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор