Сравнение MOGAX с DLBMX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and DLBMX (MassMutual Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual, while DLBMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by MassMutual. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MOGAX charges 0.61%/yr vs 1.20%/yr for DLBMX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и DLBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLBMX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам MOGAX и DLBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 12.59% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
Correlation
The correlation between MOGAX and DLBMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MOGAX and DLBMX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. DLBMX — Ранг доходности на риск
MOGAX
DLBMX
Сравнение MOGAX c DLBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOGAX | DLBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и DLBMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | DLBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и DLBMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | DLBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 31.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.18% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и DLBMX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DLBMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и DLBMX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности DLBMX в 8.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 8.98% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and DLBMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и DLBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор