PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с TRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MODL is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past 3 years, MODL returned 20.06%/yr vs 11.89%/yr for TRND. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MODL charges 0.46%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности MODL и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 10.17%.

MODL

1 день
-0.69%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.54%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
-0.38%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.66%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и TRND

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		7.06%18.99%24.73%23.74%7.13%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.17%6.03%11.97%16.48%0.34%

Correlation

The correlation between MODL and TRND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between MODL and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MODL и TRND

Секторы
MODL
TRND

Технологии

32.3%
30.6%

Финансовые услуги

17.4%
13.2%

Коммуникационные услуги

16.4%
7.7%

Здравоохранение

14.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.5%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Промышленность

4.1%
13.4%

Энергетика

0.0%
3.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

MODL
32.3%
TRND
30.6%

Финансовые услуги

MODL
17.4%
TRND
13.2%

Коммуникационные услуги

MODL
16.4%
TRND
7.7%

Здравоохранение

MODL
14.9%
TRND
7.4%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.0%
TRND
10.0%

Потребительский защитный сектор

MODL
4.5%
TRND
5.5%

Коммунальные услуги

MODL
4.2%
TRND
2.3%

Промышленность

MODL
4.1%
TRND
13.4%

Энергетика

MODL
0.0%
TRND
3.8%

Сырьевые материалы

MODL

-

TRND
3.4%

Недвижимость

MODL

-

TRND
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

MODL vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.94

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.75

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.72

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

11.41

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.94

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.65

+0.92

Просадки

Сравнение просадок MODL и TRND

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-17.88%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-8.00%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-9.56%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.38%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-5.22%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и TRND

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 2.68%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.56%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.97%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.23%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

9.71%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

11.18%

+3.40%

Сравнение комиссий MODL и TRND

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и TRND

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MODL and TRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.56%) compared to MODL (2.68%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs TRND's -17.88%.

On 3-year performance, MODL leads with 20.06% vs 11.89% for TRND. On fees, MODL is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.06% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MODL is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.68% for MODL.

They also come from different issuers: Victory and Pacer. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.77% for TRND.

MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор