PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с ENLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с ENLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ENLT operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MOD returned 104.57%/yr vs 69.79%/yr for ENLT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и ENLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOD показывает доходность 106.15%, а ENLT немного выше – 109.11%.

MOD

1 день
-0.46%
1 месяц
0.82%
С начала года
106.15%
6 месяцев
78.85%
1 год
193.99%
3 года*
104.57%
5 лет*
73.77%
10 лет*
39.33%

ENLT

1 день
4.48%
1 месяц
5.03%
С начала года
109.11%
6 месяцев
137.83%
1 год
382.54%
3 года*
69.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и ENLT

2026 (YTD)202520242023
MOD
Modine Manufacturing Company		106.15%15.16%94.19%159.45%
ENLT
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares		109.11%163.61%-9.90%6.93%

Correlation

The correlation between MOD and ENLT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г.

0.20

The correlation between MOD and ENLT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$14.86B

ENLT:

$13.94B

EPS

MOD:

$4.66

ENLT:

$0.68

Коэффициент P/E

MOD:

59.05

ENLT:

140.28

Коэффициент PEG

MOD:

3.81

ENLT:

0.70

Коэффициент P/S

MOD:

4.64

ENLT:

16.15

Коэффициент P/B

MOD:

12.36

ENLT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

ENLT:

$813.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

ENLT:

$446.15M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

ENLT:

$670.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с ENLT:
ENLT с INTUENLT с QCLNENLT с LEUENLT с CNRGENLT с PHENLT с NVDAENLT с ABRA.TO

Доходность на риск

MOD vs. ENLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENLT
Ранг доходности на риск ENLT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENLT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c ENLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODENLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
7.22

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
5.43

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.72

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

21.44

-14.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

73.16

-52.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. ENLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 2.94, что ниже коэффициента Шарпа ENLT равного 7.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и ENLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODENLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

7.22

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.49

-1.28

Просадки

Сравнение просадок MOD и ENLT

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и ENLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODENLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-39.32%

-58.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-17.98%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-39.32%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-11.51%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-11.88%

-25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

5.26%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и ENLT

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) с волатильностью 21.08%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODENLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.73%

21.08%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.64%

43.80%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.47%

53.52%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.28%

44.44%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

44.44%

+14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и ENLT

Ни MOD, ни ENLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и ENLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
954.40M
156.49M
(MOD) Общая выручка
(ENLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и ENLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
22.5%
71.7%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

ENLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 112.21M при выручке в 156.49M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ENLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 81.63M при выручке в 156.49M, что соответствует операционной рентабельности 52.2%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

ENLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 156.49M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and ENLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (24.73%) compared to ENLT (21.08%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs ENLT's -39.32%.

ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и ENLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор