Сравнение MOD с ANF
MOD (Modine Manufacturing Company) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MOD in Auto Parts, ANF in Apparel Retail. Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 17.64%/yr for ANF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -36.82%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 39.33% против 17.64% соответственно.
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам MOD и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between MOD and ANF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between MOD and ANF shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.86B
ANF:
$3.63B
MOD:
$4.66
ANF:
$10.45
MOD:
59.05
ANF:
7.61
MOD:
3.81
ANF:
0.00
MOD:
4.64
ANF:
0.71
MOD:
12.36
ANF:
2.71
MOD:
$3.18B
ANF:
$5.28B
MOD:
$731.10M
ANF:
$2.56B
MOD:
$276.90M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. ANF — Ранг доходности на риск
MOD
ANF
Сравнение MOD c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | -0.09 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | -0.17 | +20.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.07 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.23 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и ANF
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -86.59% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -45.65% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -65.89% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -69.93% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -72.45% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -58.66% | +48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -42.90% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 24.11% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и ANF
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 16.48% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 38.51% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 61.56% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 61.01% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 60.97% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и ANF
Ни MOD, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и ANF
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and ANF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to ANF (16.48%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs ANF's -86.59%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор