Сравнение MOBX с SPMO

С начала года, MOBX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobix Labs Inc (MOBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOBX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOBX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MOBX и SPMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MOBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

Максимальная просадка MOBX за все время составила -98.63%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOBX и SPMO.

Mobix Labs Inc (MOBX) имеет более высокую волатильность в 58.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.