Сравнение MOBQ с ADMA
MOBQ (Mobiquity Technologies Inc) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. MOBQ operates in Advertising Agencies (Communication Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MOBQ returned -51.69%/yr vs 0.53%/yr for ADMA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOBQ и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOBQ показывает доходность -59.09%, а ADMA немного выше – -56.30%. За последние 10 лет акции MOBQ уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -51.69% против 0.53% соответственно.
MOBQ
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -56.45%
- С начала года
- -59.09%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -68.05%
- 3 года*
- -37.59%
- 5 лет*
- -64.89%
- 10 лет*
- -51.69%
ADMA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -20.93%
- С начала года
- -56.30%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -60.03%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам MOBQ и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBQ Mobiquity Technologies Inc | -59.09% | -60.89% | 892.65% | -95.76% | -74.88% | -69.57% | -78.13% | -42.86% | 600.00% | -66.67% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -56.30% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between MOBQ and ADMA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
MOBQ:
-$0.57
ADMA:
$0.68
MOBQ:
9.99
ADMA:
3.82
MOBQ:
$1.15M
ADMA:
$509.86M
MOBQ:
$590.95K
ADMA:
$312.42M
MOBQ:
-$10.76M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOBQ vs. ADMA — Ранг доходности на риск
MOBQ
ADMA
Сравнение MOBQ c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobiquity Technologies Inc (MOBQ) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOBQ | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.80 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOBQ | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.01 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MOBQ и ADMA
Максимальная просадка MOBQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOBQ и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOBQ | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.28% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.00% | -65.25% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.19% | -68.99% | -27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -68.99% | -30.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -86.11% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -67.48% | -32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -53.04% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.99% | 33.38% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOBQ и ADMA
Mobiquity Technologies Inc (MOBQ) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что MOBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOBQ | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 20.77% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.79% | 45.40% | +38.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.62% | 54.75% | +63.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.07% | 59.44% | +74.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.40% | 69.02% | +114.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOBQ и ADMA
Ни MOBQ, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOBQ и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobiquity Technologies Inc и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOBQ and ADMA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOBQ has higher volatility (22.04%) compared to ADMA (20.77%). In terms of maximum drawdown, MOBQ dropped -100.00% vs ADMA's -91.28%.
MOBQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOBQ и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор