PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с NDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOAT с NDQ.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).

MOAT и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и NDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOAT и NDQ.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.87%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		-6.00%20.96%25.69%53.31%-32.91%27.91%47.61%39.15%-1.47%32.08%
Разные валюты инструментов

MOAT торгуется в USD, в то время как NDQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDQ.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 13.46% против 18.59% соответственно.

MOAT

1 день
-0.26%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-2.70%
1 год
11.53%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
13.46%

NDQ.AX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.13%
1 год
24.82%
3 года*
23.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTI
Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с QQQNDQ.AX с IVVNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с JPM

Сравнение комиссий MOAT и NDQ.AX

И MOAT, и NDQ.AX имеют комиссию равную 0.48%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

MOAT vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATNDQ.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.05

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.59

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.70

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

6.87

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. NDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NDQ.AX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и NDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATNDQ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между MOAT и NDQ.AX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и NDQ.AX

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NDQ.AX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.46%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.78%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и NDQ.AX

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке NDQ.AX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и NDQ.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOATNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-30.79%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-15.17%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-30.79%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-30.79%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-13.16%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.90%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.54%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и NDQ.AX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.78%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOATNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.88%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.67%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

23.50%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

22.02%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.61%

-2.90%