Сравнение MOAT с AFOS
MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
MOAT
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 13.37%
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOAT и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.94% | 12.78% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between MOAT and AFOS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOAT vs. AFOS — Ранг доходности на риск
MOAT
AFOS
Сравнение MOAT c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOAT | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOAT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 4.35 | -3.58 |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и AFOS
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOAT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -11.52% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.29% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.37% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOAT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 20.19% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.19% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.19% | -1.51% |
Сравнение комиссий MOAT и AFOS
MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и AFOS
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.37% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
MOAT and AFOS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: VanEck and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для MOAT и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор