Сравнение MNZL с THLV
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for THLV.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и THLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNZL и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 10.12% | 2.53% |
Correlation
The correlation between MNZL and THLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. THLV — Ранг доходности на риск
MNZL
THLV
Сравнение MNZL c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNZL | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.89 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок MNZL и THLV
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и THLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -13.15% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.42% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.74% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и THLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 9.84% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 11.73% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 11.73% | +4.00% |
Сравнение комиссий MNZL и THLV
MNZL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и THLV
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности THLV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.61% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
MNZL and THLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNZL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNZL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.
THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Manzil and THOR. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.64% for THLV.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и THLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор