Сравнение MNZL с THLV
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for THLV.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и THLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 11.24%.
MNZL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNZL и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 16.54% | 3.37% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 11.24% | 2.32% |
Correlation
The correlation between MNZL and THLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. THLV — Ранг доходности на риск
MNZL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THLV
Сравнение MNZL c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNZL | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNZL и THLV
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и THLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -13.15% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.72% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.69% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и THLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 10.21% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.75% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.75% | +5.17% |
Сравнение комиссий MNZL и THLV
MNZL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и THLV
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности THLV в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.59% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
MNZL and THLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNZL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNZL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.
THLV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Manzil and THOR. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.64% for THLV.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и THLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор