Сравнение MNZL с SCHX
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.20%.
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам MNZL и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 11.20% | 3.21% |
Correlation
The correlation between MNZL and SCHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. SCHX — Ранг доходности на риск
MNZL
SCHX
Сравнение MNZL c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNZL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.85 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок MNZL и SCHX
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -34.33% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.27% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.97% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 11.98% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.12% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 18.14% | -2.41% |
Сравнение комиссий MNZL и SCHX
MNZL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и SCHX
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MNZL and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for MNZL.
SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Manzil and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор