PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNZL с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNZL с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

MNZL и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNZL - это пассивный фонд от Manzil, который отслеживает доходность Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2025 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MNZL и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNZL и QMAR

2026 (YTD)2025
MNZL
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF		-1.26%2.90%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, MNZL показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

MNZL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MNZL:
MNZL с SPUSMNZL с SPWOMNZL с AMIGXMNZL с VOOMNZL с AMDWXMNZL с SAMTMNZL с DJUN
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий MNZL и QMAR

MNZL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
MNZL
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF

Доходность на риск

MNZL vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNZL
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNZL c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MNZL vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNZLQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.77

-0.48

Корреляция

Корреляция между MNZL и QMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNZL и QMAR

Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MNZL
Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF		0.04%0.04%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNZL и QMAR

Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MNZLQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.66%

-19.83%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.32%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.39%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MNZL и QMAR

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNZLQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.26%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.04%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

14.02%

+1.59%