Сравнение MNZL с FTAG
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и FTAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 8.59%.
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам MNZL и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 8.59% | 3.48% |
Correlation
The correlation between MNZL and FTAG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. FTAG — Ранг доходности на риск
MNZL
FTAG
Сравнение MNZL c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNZL | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | -0.34 | +3.18 |
Просадки
Сравнение просадок MNZL и FTAG
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и FTAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -90.89% | +81.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -79.00% | +77.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -71.25% | +69.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и FTAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 14.07% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.40% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 19.67% | -3.94% |
Сравнение комиссий MNZL и FTAG
MNZL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и FTAG
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FTAG в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.40% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNZL and FTAG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNZL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNZL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.
FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Manzil and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.70% for FTAG.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и FTAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор