PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с ETFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNY.TO с ETFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) and ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) are both funds - MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while ETFRX is a Tactical Allocation fund managed by Stadion Funds. Over the past 3 years, MNY.TO returned 3.91%/yr vs 11.14%/yr for ETFRX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MNY.TO charges 0.22%/yr vs 1.86%/yr for ETFRX.

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и ETFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как ETFRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETFRX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у ETFRX с доходностью 8.60%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETFRX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.60%
6 месяцев
6.78%
1 год
20.88%
3 года*
11.14%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNY.TO и ETFRX

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		8.60%3.47%16.52%3.33%2.79%

Correlation

The correlation between MNY.TO and ETFRX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

North Square Tactical Defensive Fund

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с EWWETFRX с SPYETFRX с ETFOXETFRX с HFSAXETFRX с STTIXETFRX с PAUIX

Доходность на риск

MNY.TO vs. ETFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c ETFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOETFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.13
2.06

+14.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
52.42
2.82

+49.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

22.36

1.39

+20.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.14

2.95

+62.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

607.07

7.58

+599.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. ETFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 16.13, что выше коэффициента Шарпа ETFRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOETFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13

2.06

+14.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.77

+10.25

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и ETFRX

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки ETFRX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и ETFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNY.TOETFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-16.40%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-7.02%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-13.02%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.12%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.72%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и ETFRX

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNY.TOETFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

2.58%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

6.81%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

10.04%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

9.36%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

10.07%

-9.70%

Сравнение комиссий MNY.TO и ETFRX

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и ETFRX

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ETFRX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNY.TO and ETFRX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNY.TO и ETFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор