PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNTRX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNTRX с TISPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MNTRX (Allspring Core Bond Fund) and TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MNTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Allspring Global Investments, while TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, MNTRX returned 1.40%/yr vs 15.18%/yr for TISPX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. MNTRX charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for TISPX.

Доходность

Сравнение доходности MNTRX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Bond Fund (MNTRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNTRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции MNTRX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 1.40% против 15.18% соответственно.

MNTRX

1 день
0.55%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.87%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.40%

TISPX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.10%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNTRX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNTRX
Allspring Core Bond Fund		0.29%7.16%1.38%5.37%-13.82%-2.10%8.51%8.18%-0.57%3.28%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		8.58%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Correlation

The correlation between MNTRX and TISPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

-0.15

The correlation between MNTRX and TISPX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Bond Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MNTRX:
MNTRX с AMDMNTRX с VCORXMNTRX с SMHMNTRX с PTRQXMNTRX с EVSAXMNTRX с PIMIXMNTRX с DFXIX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX

Доходность на риск

MNTRX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNTRX
Ранг доходности на риск MNTRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNTRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTRX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNTRX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Bond Fund (MNTRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNTRXTISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.97

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.67

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.74

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

12.43

-7.83

MNTRX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNTRX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNTRX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNTRX и TISPX

Максимальная просадка MNTRX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTRX и TISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNTRXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.36%

-55.16%

+35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-8.90%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.27%

-18.74%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-24.48%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.36%

-33.75%

+14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.78%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.71%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.95%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MNTRX и TISPX

Текущая волатильность для Allspring Core Bond Fund (MNTRX) составляет 1.35%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MNTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNTRXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.42%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.70%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

12.38%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

16.96%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

18.10%

-13.14%

Сравнение комиссий MNTRX и TISPX

MNTRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNTRX и TISPX

Дивидендная доходность MNTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TISPX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNTRX
Allspring Core Bond Fund		4.06%4.07%4.13%3.19%1.85%1.75%6.35%2.46%2.33%1.74%1.97%1.45%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.16%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Часто задаваемые вопросы

MNTRX and TISPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISPX has higher volatility (4.42%) compared to MNTRX (1.35%). In terms of maximum drawdown, MNTRX dropped -19.36% vs TISPX's -55.16%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNTRX и TISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор