PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNT.TO с HUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNT.TO с HUG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) and HUG.TO (Global X Gold ETF) are both exchange-traded funds - MNT.TO is a fund fund, while HUG.TO is a Gold fund tracking the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Over the past 10 years, MNT.TO returned 13.84%/yr vs 10.77%/yr for HUG.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MNT.TO и HUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNT.TO показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у HUG.TO с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции MNT.TO превзошли акции HUG.TO по среднегодовой доходности: 13.84% против 10.77% соответственно.

MNT.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
28.56%
3 года*
32.54%
5 лет*
21.07%
10 лет*
13.84%

HUG.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.21%
6 месяцев
4.41%
1 год
27.99%
3 года*
28.10%
5 лет*
16.01%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNT.TO и HUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		-1.09%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%26.14%13.47%5.87%5.52%
HUG.TO
Global X Gold ETF		2.21%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-4.52%10.34%

Correlation

The correlation between MNT.TO and HUG.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2011 г.

0.56

Over the past year, MNT.TO and HUG.TO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Global X Gold ETF

Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с GLDM
Часто сравнивают с HUG.TO:
HUG.TO с CGL.TOHUG.TO с CGL-C.TOHUG.TO с VALT.TOHUG.TO с XEQT.TOHUG.TO с SVR-C.TOHUG.TO с CASH.TOHUG.TO с PHYS.TO

Доходность на риск

MNT.TO vs. HUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNT.TO c HUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNT.TOHUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.44

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

3.46

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNT.TO vs. HUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNT.TO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUG.TO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNT.TO и HUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNT.TOHUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок MNT.TO и HUG.TO

Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки HUG.TO в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и HUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNT.TOHUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-47.99%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-19.27%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-19.27%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-22.06%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-24.66%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-17.94%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-22.95%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

8.11%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MNT.TO и HUG.TO

Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) составляет 5.05%, в то время как у Global X Gold ETF (HUG.TO) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что MNT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNT.TOHUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.84%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

22.75%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.12%

26.48%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

18.25%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

16.41%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNT.TO и HUG.TO

Ни MNT.TO, ни HUG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MNT.TO and HUG.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и HUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор