Сравнение MNT.TO с GLDM
MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds. Over the past 5 years, MNT.TO returned 21.01%/yr vs 21.07%/yr for GLDM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MNT.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNT.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNT.TO показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -3.01%.
MNT.TO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 30.88%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 12.08%
GLDM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNT.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNT.TO Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves | -8.22% | 61.23% | 44.81% | 3.61% | 10.52% | -10.51% | 26.14% | 13.47% | 3.31% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -3.01% | 56.71% | 37.84% | 10.35% | 5.84% | -4.06% | 22.13% | 13.23% | 4.23% |
Correlation
The correlation between MNT.TO and GLDM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between MNT.TO and GLDM shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNT.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
MNT.TO
GLDM
Сравнение MNT.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNT.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 2.97 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNT.TO и GLDM
Максимальная просадка MNT.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNT.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNT.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -22.76% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -22.51% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -22.51% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -22.51% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -21.62% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -7.19% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 8.48% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNT.TO и GLDM
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.91% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNT.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 8.70% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 24.20% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | 27.44% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 19.11% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.16% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNT.TO и GLDM
Ни MNT.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MNT.TO and GLDM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNT.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор