PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNPR с CALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MNPRCALX
Дох-ть с нач. г.762.94%-17.03%
Дох-ть за 1 год582.33%9.45%
Дох-ть за 3 года-15.17%-16.68%
Коэф-т Шарпа0.990.23
Коэф-т Сортино8.050.57
Коэф-т Омега2.051.10
Коэф-т Кальмара6.330.15
Коэф-т Мартина14.490.51
Индекс Язвы43.23%19.73%
Дневная вол-ть635.75%43.49%
Макс. просадка-98.93%-80.95%
Текущая просадка-89.13%-54.67%

Фундаментальные показатели


MNPRCALX
Рыночная капитализация$62.29M$2.60B
EPS-$2.30-$0.28
Общая выручка (12 мес.)$0.00$689.18M
EBITDA (12 мес.)-$5.42M-$7.79M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между MNPR и CALX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNPR и CALX

С начала года, MNPR показывает доходность 762.94%, что значительно выше, чем у CALX с доходностью -17.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
351.84%
30.02%
MNPR
CALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNPR c CALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) и Calix, Inc. (CALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNPR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNPR, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.008.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNPR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNPR, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNPR, с текущим значением в 14.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.49
CALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.51

Сравнение коэффициента Шарпа MNPR и CALX

Показатель коэффициента Шарпа MNPR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CALX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNPR и CALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.99
0.23
MNPR
CALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNPR и CALX

Ни MNPR, ни CALX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MNPR и CALX

Максимальная просадка MNPR за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки CALX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNPR и CALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-89.13%
-54.67%
MNPR
CALX

Волатильность

Сравнение волатильности MNPR и CALX

Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) имеет более высокую волатильность в 211.75% по сравнению с Calix, Inc. (CALX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что MNPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
211.75%
10.49%
MNPR
CALX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNPR и CALX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monopar Therapeutics Inc. и Calix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию