PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNPR с CALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNPR с CALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNPR (Monopar Therapeutics Inc.) and CALX (Calix, Inc.) are both stocks. MNPR operates in Biotechnology (Healthcare), while CALX operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MNPR returned 15.47%/yr vs -3.60%/yr for CALX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNPR и CALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) и Calix, Inc. (CALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNPR показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у CALX с доходностью -27.26%.

MNPR

1 день
-1.14%
1 месяц
10.83%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-21.54%
1 год
88.60%
3 года*
130.42%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

CALX

1 день
-2.51%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-27.26%
6 месяцев
-29.16%
1 год
-18.57%
3 года*
-8.99%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNPR и CALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNPR
Monopar Therapeutics Inc.		-7.26%196.82%1,193.36%-85.65%-26.17%-47.55%-63.13%-37.36%
CALX
Calix, Inc.		-27.26%51.79%-20.19%-36.15%-14.43%168.72%272.00%0.25%

Correlation

The correlation between MNPR and CALX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNPR:

$516.88M

CALX:

$2.53B

EPS

MNPR:

-$532.10

CALX:

$0.51

Коэффициент P/B

MNPR:

0.00

CALX:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

MNPR:

$0.00

CALX:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNPR:

$0.00

CALX:

$604.90M

EBITDA (12 мес.)

MNPR:

-$5.24B

CALX:

$60.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monopar Therapeutics Inc.

Calix, Inc.

Часто сравнивают с MNPR:
MNPR с ^GSPCMNPR с CDTXMNPR с CELCMNPR с MELIMNPR с OKLOMNPR с PLTRMNPR с DRUG
Часто сравнивают с CALX:
CALX с ^GSPCCALX с VOOCALX с BTSGCALX с AGYSCALX с NSITCALX с ENPHCALX с AZPN

Доходность на риск

MNPR vs. CALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNPR
Ранг доходности на риск MNPR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNPR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNPR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNPR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CALX
Ранг доходности на риск CALX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNPR c CALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) и Calix, Inc. (CALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNPRCALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.48

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.44

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.42

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-0.90

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNPR vs. CALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNPR на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CALX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNPR и CALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNPRCALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.48

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.11

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MNPR и CALX

Максимальная просадка MNPR за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки CALX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNPR и CALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNPRCALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-80.95%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.89%

-43.92%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.07%

-47.91%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.54%

-65.32%

-30.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.14%

-51.86%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.41%

-48.96%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.53%

20.61%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MNPR и CALX

Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) имеет более высокую волатильность в 24.28% по сравнению с Calix, Inc. (CALX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что MNPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNPRCALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.28%

10.36%

+13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.75%

33.12%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.78%

38.98%

+41.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

295.98%

49.25%

+246.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

264.98%

51.42%

+213.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNPR и CALX

Ни MNPR, ни CALX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNPR и CALX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monopar Therapeutics Inc. и Calix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
279.98M
(MNPR) Общая выручка
(CALX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MNPR and CALX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNPR has higher volatility (24.28%) compared to CALX (10.36%). In terms of maximum drawdown, MNPR dropped -98.93% vs CALX's -80.95%.

MNPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNPR и CALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор