PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNPR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MNPR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MNPR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNPR и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNPR
Monopar Therapeutics Inc.		-15.18%196.82%1,193.36%-85.65%-26.17%-47.55%-63.13%-37.36%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, MNPR показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

MNPR

1 день
1.10%
1 месяц
3.59%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-34.63%
1 год
65.69%
3 года*
99.74%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monopar Therapeutics Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MNPR:
MNPR с CALXMNPR с CDTXMNPR с MELIMNPR с PLTRMNPR с CELCMNPR с OKLO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MNPR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNPR
Ранг доходности на риск MNPR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNPR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNPR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNPR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNPR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNPR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

6.61

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNPR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNPR на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNPR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNPR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.46

-0.51

Корреляция

Корреляция между MNPR и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MNPR и ^GSPC

Максимальная просадка MNPR за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNPR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MNPR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-56.78%

-42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.16%

-12.14%

-37.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.54%

-25.43%

-70.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.97%

-5.78%

-53.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.05%

-10.75%

-70.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.55%

2.60%

+23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MNPR и ^GSPC

Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MNPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNPR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

5.37%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.30%

9.55%

+38.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.58%

18.33%

+68.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

295.98%

16.90%

+279.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

268.32%

18.05%

+250.27%