Сравнение MNKD с SPY
MNKD (MannKind Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MNKD returned -3.97%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNKD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNKD показывает доходность -40.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции MNKD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.97% против 15.16% соответственно.
MNKD
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -40.04%
- 6 месяцев
- -40.14%
- 1 год
- -22.37%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -3.97%
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам MNKD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNKD MannKind Corporation | -40.04% | -11.82% | 76.65% | -30.93% | 20.59% | 39.62% | 142.64% | 21.70% | -54.31% | -27.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MNKD and SPY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2004 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNKD vs. SPY — Ранг доходности на риск
MNKD
SPY
Сравнение MNKD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MannKind Corporation (MNKD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNKD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.92 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.50 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNKD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.14 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.85 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.58 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MNKD и SPY
Максимальная просадка MNKD за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNKD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNKD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -55.19% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.29% | -8.88% | -54.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.35% | -18.76% | -50.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.35% | -24.50% | -44.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -33.72% | -55.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.13% | -2.90% | -94.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.06% | -9.05% | -72.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 1.91% | +27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNKD и SPY
MannKind Corporation (MNKD) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что MNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNKD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 3.73% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.31% | 9.31% | +53.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.73% | 12.12% | +60.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 17.09% | +42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.22% | 17.95% | +65.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNKD и SPY
MNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNKD MannKind Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MNKD and SPY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNKD has higher volatility (17.24%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, MNKD dropped -99.41% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNKD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор