Сравнение MNHYX с VGHY
MNHYX (Manning & Napier High Yield Bond Series) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNHYX charges 0.90%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности MNHYX и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNHYX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
MNHYX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 6.62%
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNHYX и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | 2.47% | 1.16% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between MNHYX and VGHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNHYX vs. VGHY — Ранг доходности на риск
MNHYX
VGHY
Сравнение MNHYX c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNHYX | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNHYX | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.08 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок MNHYX и VGHY
Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNHYX | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -2.66% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.24% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.45% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNHYX и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNHYX | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.28% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.28% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.28% | -0.13% |
Сравнение комиссий MNHYX и VGHY
MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNHYX и VGHY
Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | 6.66% | 6.95% | 6.38% | 6.66% | 5.93% | 7.93% | 4.98% | 6.63% | 5.26% | 5.16% | 6.49% | 5.60% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNHYX and VGHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNHYX и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор