PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNHAX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNHAX с MCDWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MNHAX (Manning & Napier High Yield Bond I) and MCDWX (Manning & Napier Credit Series) are both mutual funds - MNHAX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier, while MCDWX is a Intermediate Core Bond fund managed by Manning & Napier. Over the past 5 years, MNHAX returned 5.47%/yr vs 1.38%/yr for MCDWX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MNHAX charges 0.66%/yr vs 0.10%/yr for MCDWX.

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у MCDWX с доходностью 0.78%.

MNHAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
2.06%
С начала года
2.69%
1 год
6.84%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.47%
10 лет*
6.51%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
0.56%
С начала года
0.78%
1 год
4.89%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNHAX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		2.69%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%22.43%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		0.78%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Correlation

The correlation between MNHAX and MCDWX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2020 г.

0.43

The correlation between MNHAX and MCDWX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с FRFZXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с DSFIXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX

Доходность на риск

MNHAX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNHAXMCDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.75

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.53

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.32

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

7.03

+4.58

MNHAX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и MCDWX

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и MCDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNHAXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-15.96%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.17%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-4.22%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-15.96%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-0.73%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.09%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.71%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и MCDWX

Текущая волатильность для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) составляет 0.42%, в то время как у Manning & Napier Credit Series (MCDWX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNHAXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.87%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.31%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

2.88%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

4.63%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

4.35%

+6.33%

Сравнение комиссий MNHAX и MCDWX

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и MCDWX

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности MCDWX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.48%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.32%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Часто задаваемые вопросы

MNHAX and MCDWX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCDWX has higher volatility (0.87%) compared to MNHAX (0.42%). In terms of maximum drawdown, MNHAX dropped -20.13% vs MCDWX's -15.96%.

MNHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNHAX и MCDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор