PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHAX с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNHAX с FLXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNHAX (Manning & Napier High Yield Bond I) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both funds - MNHAX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Over the past year, MNHAX returned 7.56% vs 5.78% for FLXR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MNHAX charges 0.66%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.22%.

MNHAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.56%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.58%
10 лет*
6.77%

FLXR

1 день
0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNHAX и FLXR

2026 (YTD)20252024
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		1.96%6.90%5.20%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.22%8.37%4.77%

Correlation

The correlation between MNHAX and FLXR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с FRFZXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUX
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN

Доходность на риск

MNHAX vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHAXFLXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.87

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.96

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

17.05

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHAX vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXR равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHAXFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.67

-1.99

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и FLXR

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и FLXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNHAXFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-1.94%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-1.46%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-0.10%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.36%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.34%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и FLXR

Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеют волатильность 0.78% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNHAXFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.75%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.65%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

2.26%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

2.79%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

2.79%

+7.90%

Сравнение комиссий MNHAX и FLXR

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и FLXR

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FLXR в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.81%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.37%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Часто задаваемые вопросы

MNHAX and FLXR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNHAX has higher volatility (0.78%) compared to FLXR (0.75%). In terms of maximum drawdown, MNHAX dropped -20.13% vs FLXR's -1.94%.

MNHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNHAX и FLXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор