PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHAX с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNHAX с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNHAX и FLXR

2026 (YTD)20252024
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		-1.05%6.90%5.20%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

MNHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.72%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.80%

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с FRFZXMNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с FFRHX
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий MNHAX и FLXR

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

MNHAX vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHAXFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.31

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.19

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.13

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

15.53

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHAX vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHAXFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.69

-2.03

Корреляция

Корреляция между MNHAX и FLXR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и FLXR

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FLXR в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.60%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и FLXR

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

MNHAXFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-1.94%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-1.47%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-0.88%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-0.37%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.39%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и FLXR

Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNHAXFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.04%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.60%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

2.55%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

2.83%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

2.83%

+7.86%