Сравнение MNG.L с SHEL
MNG.L (M&G plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. MNG.L operates in Asset Management (Financial Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, MNG.L returned 15.30%/yr vs 23.49%/yr for SHEL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNG.L и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNG.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNG.L показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 19.34%.
MNG.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
SHEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам MNG.L и SHEL
Correlation
The correlation between MNG.L and SHEL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between MNG.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNG.L:
£8.23B
SHEL:
$244.29B
MNG.L:
-£0.02
SHEL:
$6.39
MNG.L:
0.30
SHEL:
0.94
MNG.L:
2.62
SHEL:
1.41
MNG.L:
£27.20B
SHEL:
$266.82B
MNG.L:
£28.73B
SHEL:
$41.65B
MNG.L:
£2.40B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNG.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск
MNG.L
SHEL
Сравнение MNG.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&G plc (MNG.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNG.L | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.05 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 5.46 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNG.L и SHEL
Максимальная просадка MNG.L за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNG.L и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNG.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -67.04% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -13.00% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.89% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -20.17% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.93% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -13.34% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.86% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNG.L и SHEL
Текущая волатильность для M&G plc (MNG.L) составляет 4.62%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что MNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNG.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.63% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 17.39% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 21.20% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 24.17% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.59% | 29.95% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNG.L и SHEL
Дивидендная доходность MNG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SHEL в 3.45%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNG.L и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&G plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNG.L и SHEL
MNG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
MNG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила об операционной прибыли в 751.00M при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MNG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MNG.L and SHEL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNG.L и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор