PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNDFX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

MNDFX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 7 нояб. 2008 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MNDFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNDFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		5.01%15.76%11.60%5.64%-4.22%22.45%2.44%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, MNDFX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

MNDFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.01%
6 месяцев
9.90%
1 год
17.82%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.77%
10 лет*
4.78%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Disciplined Value Series

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с MNDFX:
MNDFX с RAIIXMNDFX с EXDVXMNDFX с EXOSXMNDFX с EXHAXMNDFX с MNHYXMNDFX с EXCRXMNDFX с EXBAX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий MNDFX и TOWFX

MNDFX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series

Доходность на риск

MNDFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDFX
Ранг доходности на риск MNDFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.76

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.42

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.07

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

10.75

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.02

+0.38

Корреляция

Корреляция между MNDFX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDFX и TOWFX

Дивидендная доходность MNDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDFX
Manning & Napier Disciplined Value Series		9.36%9.64%10.46%7.81%9.77%7.31%1.93%5.18%15.02%24.95%4.89%15.83%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNDFX и TOWFX

Максимальная просадка MNDFX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNDFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-96.18%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.39%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-96.18%

+78.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-94.95%

+89.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-21.04%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.81%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDFX и TOWFX

Manning & Napier Disciplined Value Series (MNDFX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MNDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNDFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.60%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.60%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

11.95%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

1,084.26%

-1,069.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

971.53%

-949.86%