PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNBD с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNBD с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MNBD is a Municipal Bonds fund actively managed by ALPS, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. MNBD is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, MNBD returned 6.31% vs 47.53% for ELFY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MNBD и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNBD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

MNBD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.31%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNBD и ELFY

2026 (YTD)2025
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		1.33%6.17%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between MNBD and ELFY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов MNBD и ELFY

Секторы
MNBD
ELFY

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

31.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

33.9%

Финансовые услуги

-1.0%

-

Сырьевые материалы

MNBD

-

ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

MNBD

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

MNBD

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

MNBD

-

ELFY

-

Энергетика

MNBD

-

ELFY
13.1%

Здравоохранение

MNBD

-

ELFY

-

Промышленность

MNBD

-

ELFY
31.3%

Недвижимость

MNBD

-

ELFY

-

Технологии

MNBD

-

ELFY
18.1%

Коммунальные услуги

MNBD

-

ELFY
33.9%

Финансовые услуги

MNBD
-1.0%
ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с OEFAMNBD с VTEBMNBD с REIT
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

MNBD vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNBD c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNBDELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.52

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.33

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

5.70

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

18.16

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNBD vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNBD на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNBD и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNBDELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

3.36

-2.16

Просадки

Сравнение просадок MNBD и ELFY

Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, что меньше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNBDELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.89%

-8.37%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-8.37%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.67%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.60%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.62%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MNBD и ELFY

Текущая волатильность для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) составляет 0.87%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MNBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNBDELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

7.28%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

14.87%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

18.98%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

18.99%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

18.99%

-15.21%

Сравнение комиссий MNBD и ELFY

И MNBD, и ELFY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNBD и ELFY

Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.32%3.32%3.83%3.44%2.40%

Часто задаваемые вопросы

MNBD and ELFY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to MNBD (0.87%). In terms of maximum drawdown, MNBD dropped -5.89% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 6.31% for MNBD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNBD and ELFY have the same expense ratio: 0.50% per year.

MNBD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.82% for ELFY.

MNBD is categorized as Municipal Bonds, while ELFY is Utilities Equities.

MNBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNBD и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор