Сравнение MMU с NVG

С начала года, MMU показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NVG с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции MMU уступали акциям NVG по среднегодовой доходности: 1.37% против 3.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMU на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMU и NVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMU и NVG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MMU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности NVG в 7.58%

Максимальная просадка MMU за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMU и NVG.

Текущая волатильность для Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) составляет 4.75%, в то время как у Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.