PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMU с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMU и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMU и FKINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc
-0.07%9.19%6.58%5.63%-19.58%5.83%0.71%10.08%-4.55%8.30%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, MMU показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции MMU уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 1.37% против 7.65% соответственно.


MMU

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.84%
3 года*
5.99%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.37%

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Western Asset Managed Municipals Fund Inc

Franklin Income Fund Class A1

Сравнение комиссий MMU и FKINX

MMU берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.


Доходность на риск

MMU vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMU
Ранг доходности на риск MMU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMU: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMU c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMUFKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.66

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.34

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.94

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

9.23

-6.51

MMU vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMU на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FKINX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMU и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMUFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.66

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.85

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.53

Корреляция

Корреляция между MMU и FKINX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMU и FKINX

Дивидендная доходность MMU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FKINX в 5.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc
6.37%6.26%6.16%4.36%4.65%3.88%4.21%4.96%5.68%5.37%5.67%5.50%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок MMU и FKINX

Максимальная просадка MMU за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMU и FKINX.


Загрузка...

Показатели просадок


MMUFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-43.18%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-6.72%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-13.20%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-23.91%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.88%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-3.73%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.41%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MMU и FKINX

Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что MMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MMUFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.19%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

4.17%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

7.87%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

7.95%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

9.31%

+3.70%