PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMT с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMT с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Multimarket Income Trust (MMT) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

MMT управляется MFS Investment Management. Фонд был запущен 12 мар. 1987 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMT и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Multimarket Income Trust (MMT) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMT и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
MMT
MFS Multimarket Income Trust		0.87%8.10%12.40%10.14%-22.96%6.23%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, MMT показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

MMT

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.48%
1 год
7.15%
3 года*
9.48%
5 лет*
1.68%
10 лет*
6.43%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Multimarket Income Trust

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с MMT:
MMT с EVGMMT с KIOMMT с JSVIXMMT с TQPAXMMT с JMMMMT с CBLDXMMT с ANGLX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с NAMFXCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий MMT и CBRDX

MMT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
MMT
MFS Multimarket Income Trust

Доходность на риск

MMT vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMT
Ранг доходности на риск MMT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMT c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Multimarket Income Trust (MMT) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.11

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.84

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.05

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

9.20

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMT vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMT и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.11

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.35

-1.94

Корреляция

Корреляция между MMT и CBRDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMT и CBRDX

Дивидендная доходность MMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMT
MFS Multimarket Income Trust		8.77%8.65%8.65%8.65%9.38%7.86%8.07%8.16%9.86%8.83%8.71%9.05%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMT и CBRDX

Максимальная просадка MMT за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMT и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMTCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-2.46%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-1.74%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.88%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-0.33%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.39%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MMT и CBRDX

MFS Multimarket Income Trust (MMT) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMTCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.77%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

1.22%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

2.13%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

2.07%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

2.07%

+12.16%