PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSC с FSGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).

MMSC и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSC и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSC и FSGS

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с FYCFSGS с VBFSGS с JSMLFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с ISCG

Сравнение комиссий MMSC и FSGS

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSGS в 0.60%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF

Доходность на риск

MMSC vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.34

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.66

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.57

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

1.72

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.28

-0.14

Корреляция

Корреляция между MMSC и FSGS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и FSGS

Ни MMSC, ни FSGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Просадки

Сравнение просадок MMSC и FSGS

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и FSGS.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSCFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-43.26%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-11.84%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-9.71%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-8.08%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и FSGS

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSCFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.40%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

11.33%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

19.90%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

20.16%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

22.95%

+1.59%