Сравнение MMMA с PWZ
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MMMA is actively managed, while PWZ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for PWZ.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и PWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью 2.68%.
MMMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWZ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам MMMA и PWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.18% | 0.35% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.68% | 0.35% |
Correlation
The correlation between MMMA and PWZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. PWZ — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWZ
Сравнение MMMA c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | PWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и PWZ
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и PWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -21.49% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.92% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.52% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и PWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.29% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 6.26% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 5.88% | -1.96% |
Сравнение комиссий MMMA и PWZ
MMMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и PWZ
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PWZ в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.61% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and PWZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWZ is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWZ is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
PWZ has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.31% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.28% for PWZ.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и PWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор