Сравнение MMLG с HYP
MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MMLG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMLG показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
MMLG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMLG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 5.17% | -2.34% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between MMLG and HYP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMLG vs. HYP — Ранг доходности на риск
MMLG
HYP
Сравнение MMLG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMLG | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMLG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MMLG и HYP
Максимальная просадка MMLG за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMLG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMLG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -19.58% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.11% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.42% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMLG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMLG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 40.91% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 40.91% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 40.91% | -16.38% |
Сравнение комиссий MMLG и HYP
И MMLG, и HYP имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMLG и HYP
MMLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
MMLG and HYP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMLG and HYP have the same expense ratio: 0.85% per year.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for MMLG.
They also come from different issuers: First Trust and Golden Eagle.
Подберите оптимальное распределение для MMLG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор