PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMKT с TXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMKT с TXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS).

MMKT и TXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMKT - это активно управляемый фонд от Texas Capital. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г.. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MMKT и TXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMKT и TXS

2026 (YTD)20252024
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		0.84%4.13%1.21%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, MMKT показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TXS с доходностью 5.37%.

MMKT

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Government Money Market ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с SBNDMMKT с BIVMMKT с BNDMMKT с UYLDMMKT с VUSXX
Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMC

Сравнение комиссий MMKT и TXS

MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TXS в 0.49%.

TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF

Доходность на риск

MMKT vs. TXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMKT c TXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMKTTXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.70

1.08

+14.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

51.71

1.58

+50.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

12.67

1.24

+11.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

92.74

1.57

+91.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

753.30

7.63

+745.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMKT vs. TXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMKT на текущий момент составляет 15.70, что выше коэффициента Шарпа TXS равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMKT и TXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMKTTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70

1.08

+14.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

17.39

1.04

+16.35

Корреляция

Корреляция между MMKT и TXS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMKT и TXS

Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности TXS в 0.79%

TTM202520242023
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.85%3.98%1.07%0.00%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MMKT и TXS

Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и TXS.

Загрузка...

Показатели просадок

MMKTTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-19.69%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-12.89%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.56%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.95%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.65%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MMKT и TXS

Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.07%, в то время как у Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMKTTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

3.80%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

9.21%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

18.07%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

16.25%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

16.25%

-16.01%