Сравнение MMKT с SPAXX

С начала года, MMKT показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 0.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMKT на текущий момент составляет 15.70, что выше коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMKT и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMKT и SPAXX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SPAXX в 3.42%

Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и SPAXX.

Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MMKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.