Сравнение MMKT с SPAXX
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, MMKT returned 3.83% vs 3.66% for SPAXX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMKT и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.46% | 4.13% | 1.21% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.11% |
Correlation
The correlation between MMKT and SPAXX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
MMKT
SPAXX
Сравнение MMKT c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMKT | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 154.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 915.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMKT | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61 | 3.65 | +12.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.63 | 2.13 | +15.51 |
Просадки
Сравнение просадок MMKT и SPAXX
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и SPAXX
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.28% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.72% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 1.03% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 0.69% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 0.69% | -0.46% |
Сравнение комиссий MMKT и SPAXX
MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и SPAXX
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPAXX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and SPAXX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPAXX has higher volatility (0.28%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs SPAXX's 0.00%.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.61 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор