Сравнение MMKT с MUST

С начала года, MMKT показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMKT на текущий момент составляет 15.70, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMKT и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMKT и MUST составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MUST в 3.33%

Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и MUST.

Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.07%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.