Сравнение MMKT с ADVE
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MMKT returned 3.81% vs 41.86% for ADVE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и ADVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.50%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADVE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMKT и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.44% | 4.13% | 1.21% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 21.50% | 26.12% | -5.71% |
Correlation
The correlation between MMKT and ADVE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between MMKT and ADVE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. ADVE — Ранг доходности на риск
MMKT
ADVE
Сравнение MMKT c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMKT | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +59.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.14 | 1.47 | +13.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 153.44 | 3.59 | +149.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 910.67 | 14.23 | +896.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMKT | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49 | 2.49 | +13.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.60 | 1.44 | +16.16 |
Просадки
Сравнение просадок MMKT и ADVE
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и ADVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -18.41% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -11.73% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.15% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.95% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и ADVE
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.98% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 14.42% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 16.89% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 15.68% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 15.68% | -15.45% |
Сравнение комиссий MMKT и ADVE
MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и ADVE
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ADVE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.46% | 2.97% | 6.00% | 0.37% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and ADVE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVE has higher volatility (5.98%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs ADVE's -18.41%.
On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs 3.81% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.
MMKT has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.46% for ADVE.
MMKT is categorized as Money Market, while ADVE is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Texas Capital and Matthews. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.79% for ADVE.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.49 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и ADVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор