Сравнение MMK с MUST
MMK (State Street Prime Money Market ETF) and MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) are both Money Market funds. MMK is actively managed, while MUST is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. MMK charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for MUST.
Доходность
Сравнение доходности MMK и MUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUST
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMK и MUST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.53% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -1.08% |
Correlation
The correlation between MMK and MUST is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMK vs. MUST — Ранг доходности на риск
MMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUST
Сравнение MMK c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Prime Money Market ETF (MMK) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMK | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMK и MUST
Максимальная просадка MMK за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMK и MUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMK | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.01% | -13.83% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.37% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMK и MUST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMK | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18% | 5.08% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.18% | 5.47% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.18% | 5.58% | -5.40% |
Сравнение комиссий MMK и MUST
MMK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMK и MUST
Дивидендная доходность MMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MUST в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK State Street Prime Money Market ETF | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.37% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
MMK and MUST have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for MUST.
MUST has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.38% for MMK.
They also come from different issuers: State Street and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.18% for MMK and 0.23% for MUST.
Подберите оптимальное распределение для MMK и MUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор