PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIN с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIN с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

MMIN и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMIN - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIN и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIN и GUMI

2026 (YTD)20252024
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		0.44%4.65%0.63%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

MMIN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.91%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Insured ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с JMUBMMIN с LQDMMIN с MMITMMIN с ZTAXMMIN с OVMMMIN с IWFG
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий MMIN и GUMI

MMIN берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

MMIN vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMINGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.82

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

4.39

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.62

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

6.88

-5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

29.42

-25.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIN vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMINGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.82

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

3.32

-2.97

Корреляция

Корреляция между MMIN и GUMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и GUMI

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.13%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMIN и GUMI

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

MMINGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-0.48%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-0.48%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.04%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-0.05%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.11%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и GUMI

IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMINGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.18%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.75%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

1.15%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

1.01%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

1.01%

+6.02%