PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIN с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIN с CRAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMIN returned 0.74%/yr vs 13.54%/yr for CRAK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности MMIN и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 33.23%.

MMIN

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.31%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

CRAK

1 день
0.56%
1 месяц
-1.83%
С начала года
33.23%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.58%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.54%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIN и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.32%4.65%0.93%7.45%-11.20%1.35%7.47%8.08%1.97%1.20%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		33.23%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%12.91%

Correlation

The correlation between MMIN and CRAK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

-0.06

The correlation between MMIN and CRAK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMIN и CRAK

Секторы
MMIN
CRAK

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.9%

-

Сырьевые материалы

MMIN

-

CRAK
1.1%

Коммуникационные услуги

MMIN

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

MMIN

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

MMIN

-

CRAK

-

Энергетика

MMIN

-

CRAK
98.9%

Здравоохранение

MMIN

-

CRAK

-

Промышленность

MMIN

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

MMIN

-

CRAK

-

Технологии

MMIN

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

MMIN

-

CRAK

-

Финансовые услуги

MMIN
-0.9%
CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Insured ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

MMIN vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMINCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.70

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.76

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

7.93

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

22.48

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIN vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMINCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.70

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MMIN и CRAK

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMINCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-58.80%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.57%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-35.61%

+28.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

-35.61%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-3.81%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-12.50%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.02%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и CRAK

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 1.16%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMINCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

6.74%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

14.27%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

18.35%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

20.61%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

22.16%

-15.19%

Сравнение комиссий MMIN и CRAK

MMIN берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и CRAK

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CRAK в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.51%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMIN and CRAK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.74%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs CRAK's -58.80%.

On 5-year performance, CRAK leads with 13.54% vs 0.74% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CRAK has performed better with a 13.54% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.51% for CRAK.

MMIN is categorized as Municipal Bonds, while CRAK is Energy Equities. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: New York Life and VanEck. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIN и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор