Сравнение MMID с PWC
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MMID is actively managed, while PWC is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for PWC.
Доходность
Сравнение доходности MMID и PWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 5.85%.
MMID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам MMID и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.28% | 1.49% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 5.85% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MMID and PWC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. PWC — Ранг доходности на риск
MMID
PWC
Сравнение MMID c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMID | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MMID и PWC
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и PWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -78.13% | +70.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.37% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -36.21% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и PWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 9.75% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.07% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 18.81% | -5.24% |
Сравнение комиссий MMID и PWC
MMID берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и PWC
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PWC в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.68% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and PWC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMID is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMID is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.
PWC has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.49% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.60% for PWC.
Подберите оптимальное распределение для MMID и PWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор