PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIBX с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIBX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-12.27%2.35%3.28%7.40%0.38%5.00%
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 1.42% против 10.11% соответственно.

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с BMNMMIBX с DFABXMMIBX с DFSMX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MMIBX и MEIKX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MMIBX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.72

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.07

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.94

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

4.09

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIKX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.39

+0.42

Корреляция

Корреляция между MMIBX и MEIKX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и MEIKX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MEIKX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%
MEIKX
MFS Value Fund		9.81%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и MEIKX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMIBXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-56.81%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-8.03%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.50%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-36.68%

+19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.89%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-9.51%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.54%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) составляет 1.27%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMIBXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.53%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

7.84%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

14.79%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

13.91%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

16.55%

-12.23%