PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMHYX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMHYX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и MFS Growth I (MFEIX).

MMHYX управляется MFS. Фонд был запущен 23 февр. 1984 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MMHYX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMHYX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		-0.10%5.02%6.72%5.30%-14.64%5.31%3.39%9.94%2.09%7.66%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MMHYX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MMHYX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 15.88% соответственно.

MMHYX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.37%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.78%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal High Income Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MMHYX:
MMHYX с VWALXMMHYX с SDHIXMMHYX с EWHYXMMHYX с MIGFXMMHYX с HIMFXMMHYX с MDIJXMMHYX с MINIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MMHYX и MFEIX

MMHYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MMHYX
MFS Municipal High Income Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MMHYX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMHYX
Ранг доходности на риск MMHYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHYX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMHYX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMHYXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.49

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.61

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

2.06

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMHYX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMHYX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMHYX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMHYXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.42

+0.69

Корреляция

Корреляция между MMHYX и MFEIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMHYX и MFEIX

Дивидендная доходность MMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		4.37%5.77%3.91%3.59%3.03%2.95%3.57%3.99%4.18%4.38%4.31%4.64%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MMHYX и MFEIX

Максимальная просадка MMHYX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHYX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMHYXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-72.24%

+48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-17.30%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-36.11%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.89%

-36.11%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-14.14%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-23.85%

+20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.14%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MMHYX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) составляет 1.27%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMHYXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.97%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

12.65%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

21.85%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

21.93%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

21.20%

-16.38%