PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMHYX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMHYX с MFEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMHYX (MFS Municipal High Income Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - MMHYX is a High Yield Muni fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MMHYX returned 2.85%/yr vs 17.52%/yr for MFEIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MMHYX charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности MMHYX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMHYX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у MFEIX с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции MMHYX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 17.52% соответственно.

MMHYX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.29%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.85%

MFEIX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
15.37%
3 года*
26.08%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMHYX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		2.52%5.02%6.72%5.30%-14.64%5.31%3.39%9.94%2.09%7.66%
MFEIX
MFS Growth I		4.94%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between MMHYX and MFEIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

-0.05

The correlation between MMHYX and MFEIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal High Income Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MMHYX:
MMHYX с VWALXMMHYX с MDIJXMMHYX с NMZMMHYX с HIMFXMMHYX с PRFHXMMHYX с EWHYXMMHYX с SDHIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

MMHYX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMHYX
Ранг доходности на риск MMHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHYX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMHYX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMHYXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.02

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.47

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.18

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.94

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

3.05

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMHYX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMHYX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMHYX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMHYXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.02

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.44

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MMHYX и MFEIX

Максимальная просадка MMHYX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHYX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMHYXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-72.24%

+48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-17.30%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-23.24%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-36.11%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.89%

-36.11%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.60%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-23.73%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

5.31%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MMHYX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) составляет 1.33%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что MMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMHYXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.87%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

12.30%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.88%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

21.91%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

21.24%

-16.39%

Сравнение комиссий MMHYX и MFEIX

MMHYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMHYX и MFEIX

Дивидендная доходность MMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности MFEIX в 14.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.29%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		4.36%5.77%3.91%3.59%3.03%2.95%3.57%3.99%4.18%4.38%4.31%4.64%

Часто задаваемые вопросы

MMHYX and MFEIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (3.87%) compared to MMHYX (1.33%). In terms of maximum drawdown, MMHYX dropped -23.28% vs MFEIX's -72.24%.

MMHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMHYX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор