PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMHVX с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMHVX с MLPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMHVX (MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both funds - MMHVX is a High Yield Muni fund managed by MainStay, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, MMHVX returned 3.25%/yr vs 12.37%/yr for MLPX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MMHVX charges 0.87%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности MMHVX и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMHVX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции MMHVX уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.25% против 12.37% соответственно.

MMHVX

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.16%
1 год
8.92%
3 года*
5.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.25%

MLPX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
23.31%
1 год
26.96%
3 года*
29.02%
5 лет*
21.28%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMHVX и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		2.88%4.27%4.24%8.60%-14.42%6.12%5.18%9.18%4.06%8.60%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.46%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between MMHVX and MLPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

-0.00

The correlation between MMHVX and MLPX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MMHVX:
MMHVX с VTEBMMHVX с VWAHXMMHVX с MNOVXMMHVX с MECVXMMHVX с MCYVXMMHVX с MSCVXMMHVX с MTFEX
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

MMHVX vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMHVX
Ранг доходности на риск MMHVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMHVX c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMHVXMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.77

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.43

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.31

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

8.51

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMHVX vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMHVX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMHVX и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMHVXMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.77

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.06

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.36

+0.70

Просадки

Сравнение просадок MMHVX и MLPX

Максимальная просадка MMHVX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHVX и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMHVXMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-70.67%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-8.18%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.16%

-16.77%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-19.72%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-64.70%

+43.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-16.62%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.18%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MMHVX и MLPX

Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) составляет 1.35%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что MMHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMHVXMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.60%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

11.80%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

15.39%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

20.09%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

26.50%

-21.17%

Сравнение комиссий MMHVX и MLPX

MMHVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMHVX и MLPX

Дивидендная доходность MMHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности MLPX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.09%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
MMHVX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund		3.97%5.31%3.98%3.28%3.47%2.71%3.32%3.83%3.91%3.92%4.20%4.40%

Часто задаваемые вопросы

MMHVX and MLPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.60%) compared to MMHVX (1.35%). In terms of maximum drawdown, MMHVX dropped -20.86% vs MLPX's -70.67%.

MMHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMHVX и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор