Сравнение MMHVX с MTFEX
MMHVX (MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund) and MTFEX (MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund) are both mutual funds - MMHVX is a High Yield Muni fund managed by MainStay, while MTFEX is a Municipal Bonds fund managed by MainStay. Over the past 5 years, MMHVX returned 1.12%/yr vs 1.24%/yr for MTFEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MMHVX charges 0.87%/yr vs 0.97%/yr for MTFEX.
Доходность
Сравнение доходности MMHVX и MTFEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMHVX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у MTFEX с доходностью 1.50%.
MMHVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 3.25%
MTFEX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMHVX и MTFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMHVX MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund | 2.88% | 4.27% | 4.24% | 8.60% | -14.42% | 6.12% | 5.18% | 3.01% |
MTFEX MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund | 1.50% | 4.65% | 2.02% | 5.14% | -7.11% | 2.07% | 4.32% | 2.87% |
Correlation
The correlation between MMHVX and MTFEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between MMHVX and MTFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMHVX vs. MTFEX — Ранг доходности на риск
MMHVX
MTFEX
Сравнение MMHVX c MTFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) и MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMHVX | MTFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.85 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.50 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 8.49 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMHVX | MTFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 3.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.55 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MMHVX и MTFEX
Максимальная просадка MMHVX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки MTFEX в -11.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHVX и MTFEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMHVX | MTFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -11.88% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.78% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.16% | -4.34% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -11.88% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.74% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.81% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMHVX и MTFEX
MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund (MMHVX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund (MTFEX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MMHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMHVX | MTFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.86% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.77% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 2.27% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 3.13% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.91% | +1.42% |
Сравнение комиссий MMHVX и MTFEX
MMHVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MTFEX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMHVX и MTFEX
Дивидендная доходность MMHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MTFEX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMHVX MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund | 3.97% | 5.31% | 3.98% | 3.28% | 3.47% | 2.71% | 3.32% | 3.83% | 3.91% | 3.92% | 4.20% | 4.40% |
MTFEX MainStay MacKay Strategic Municipal Allocation Fund | 3.33% | 3.33% | 3.48% | 2.74% | 2.30% | 2.36% | 1.74% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMHVX and MTFEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMHVX has higher volatility (1.35%) compared to MTFEX (0.86%). In terms of maximum drawdown, MMHVX dropped -20.86% vs MTFEX's -11.88%.
MTFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMHVX и MTFEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор