PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с MOSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGEX с MOSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) and MOSAX (MassMutual Overseas Fund) are both mutual funds - MMGEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by MassMutual, while MOSAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MMGEX returned 15.31%/yr vs 8.29%/yr for MOSAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMGEX charges 1.41%/yr vs 1.34%/yr for MOSAX.

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и MOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у MOSAX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции MMGEX превзошли акции MOSAX по среднегодовой доходности: 15.31% против 8.29% соответственно.

MMGEX

1 день
1.35%
1 месяц
4.17%
С начала года
21.32%
6 месяцев
20.37%
1 год
39.89%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.63%
10 лет*
15.31%

MOSAX

1 день
0.23%
1 месяц
3.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
5.13%
1 год
10.86%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGEX и MOSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		2.57%25.48%0.12%18.26%-15.35%12.61%8.51%28.26%-16.78%26.44%

Correlation

The correlation between MMGEX and MOSAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2001 г.

0.68

The correlation between MMGEX and MOSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

MassMutual Overseas Fund

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с VISGXMMGEX с AVUVMMGEX с MIEYXMMGEX с DLHYX
Часто сравнивают с MOSAX:
MOSAX с MSTDXMOSAX с DLHYXMOSAX с DLBMXMOSAX с MDDAXMOSAX с MGFAXMOSAX с MCBDXMOSAX с MEFAX

Доходность на риск

MMGEX vs. MOSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MOSAX
Ранг доходности на риск MOSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c MOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGEXMOSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.73

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.11

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

0.87

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

2.97

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGEX vs. MOSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MOSAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и MOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGEXMOSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.73

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и MOSAX

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки MOSAX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и MOSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGEXMOSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-58.43%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.74%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-14.43%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-33.69%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

-36.75%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-1.90%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-11.62%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.42%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и MOSAX

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с MassMutual Overseas Fund (MOSAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGEXMOSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.09%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

10.86%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

13.95%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

17.67%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

18.21%

+10.79%

Сравнение комиссий MMGEX и MOSAX

MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MOSAX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и MOSAX

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.27%, что больше доходности MOSAX в 17.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		17.75%18.21%6.02%2.24%9.26%9.64%1.78%5.10%12.16%1.42%1.71%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MMGEX and MOSAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGEX has higher volatility (6.03%) compared to MOSAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MMGEX dropped -63.65% vs MOSAX's -58.43%.

MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGEX и MOSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор