PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMEYX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMEYX с VSMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMEYX (Victory Integrity Discovery Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MMEYX returned 12.38%/yr vs 10.25%/yr for VSMVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MMEYX charges 1.38%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.

Доходность

Сравнение доходности MMEYX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMEYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции MMEYX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.25% соответственно.

MMEYX

1 день
-1.76%
1 месяц
2.36%
С начала года
28.11%
6 месяцев
27.84%
1 год
52.83%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.43%
10 лет*
12.38%

VSMVX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.26%
1 год
37.71%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMEYX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		28.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		15.25%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Correlation

The correlation between MMEYX and VSMVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.95

The correlation between MMEYX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Discovery Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с PCFAXMMEYX с AXVIXMMEYX с PZVSXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Доходность на риск

MMEYX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMEYX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMEYXVSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.05

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.94

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

4.02

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

13.23

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMEYX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMEYX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VSMVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMEYX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMEYXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок MMEYX и VSMVX

Максимальная просадка MMEYX за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMEYX и VSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMEYXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-47.61%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-9.33%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-28.81%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-28.81%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.35%

-47.61%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.15%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-7.64%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.83%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MMEYX и VSMVX

Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MMEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMEYXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.44%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.58%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

18.34%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.02%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

24.13%

+1.26%

Сравнение комиссий MMEYX и VSMVX

MMEYX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMEYX и VSMVX

Дивидендная доходность MMEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VSMVX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		7.56%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.65%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MMEYX and VSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMEYX has higher volatility (5.53%) compared to VSMVX (4.44%). In terms of maximum drawdown, MMEYX dropped -69.05% vs VSMVX's -47.61%.

MMEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMEYX и VSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор