Сравнение MMDEX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MMDEX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMDEX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -12.97% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -13.83% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MMDEX показывает доходность -12.97%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMDEX имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции VIGAX немного впереди с 15.56%.
MMDEX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -12.97%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 15.18%
VIGAX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMDEX и VIGAX
MMDEX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
MMDEX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
MMDEX
VIGAX
Сравнение MMDEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDEX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 2.37 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDEX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MMDEX и VIGAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDEX и VIGAX
Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VIGAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.38% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MMDEX и VIGAX
Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMDEX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -50.66% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -16.51% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -35.63% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -35.63% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -16.51% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -12.02% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.57% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDEX и VIGAX
Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 5.43% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMDEX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.52% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 12.10% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 22.69% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 22.30% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 21.49% | -1.03% |