PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDEX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMDEX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MMDEX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMDEX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		-12.97%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%39.87%0.32%26.78%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, MMDEX показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции MMDEX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 15.18% против 16.52% соответственно.

MMDEX

1 день
-0.51%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-12.97%
6 месяцев
-11.29%
1 год
14.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.90%
10 лет*
15.18%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Growth Index Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с QQQMMDEX с TBCIXMMDEX с FXAIXMMDEX с MIIAXMMDEX с MBAPXMMDEX с MGAFXMMDEX с MMSIX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий MMDEX и TILIX

MMDEX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

MMDEX
Praxis Growth Index Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MMDEX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDEX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDEXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.83

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.97

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

3.32

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDEX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDEX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDEX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDEXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между MMDEX и TILIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDEX и TILIX

Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		5.38%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок MMDEX и TILIX

Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMDEXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-50.54%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-16.24%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-32.68%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-32.68%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-13.10%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.77%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.73%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDEX и TILIX

Текущая волатильность для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) составляет 5.43%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMDEXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.72%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.38%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.61%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

21.50%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

21.04%

-0.58%